
Донецкая областная филармония была основана в 1931 году. На тот момент в творческий состав входили эстрадные и лекторийные группы, отдельные солисты, ансамбль песни и пляски. В 1933 году у филармонии появился собственный симфонический оркестр. В тот же период времени филармония устроила по Донецкой области гастроли советских и зарубежных исполнителей.
Во время Великой Отечественной войны творческая деятельность филармонии была приостановлена. Только ансамбль песни и пляски выступал перед военными частями южного фронта. За это после войны ему был присвоен статус Государственного.
Когда Донбасс был полностью освобожден, филармония возобновила свою деятельность. Это произошло в январе 1944 года. В 1949 году снова начал выступать симфонический оркестр, в состав которого вошли артисты, вернувшиеся с фронта, и молодые исполнители.
За время существования Донецкой филармонии на ее сцене выступали многие выдающиеся исполнители СССР и стран дальнего зарубежья. В 1991 году филармония была названа в честь Сергея Прокофьева.
Донецкая областная филармония занимает здание, которое является зеркальной копией Ворошиловского райисполкома. Гордостью концертного зала является орган, на котором в свое время играл П.И. Чайковский.